Nach meinen Recherchen ist das ohne Drittsoftware nicht möglich. Erst ab Windows Vista lässt sich die Miniaturansicht auch auf den Desktop anwenden. Eine Bilder- oder PDF-Vorschau ist also nicht ohne weiteres möglich unter Windows XP.

Aber mal ehrlich: Was haben eure Bilder und PDFs auf dem Desktop zu suchen? Das Problem liegt wohl eher in der Dateiorganisation. So zumindest bei mir.